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投资组合

仓位管理

仓位水平由投资决策委员会根据其自上而下的大局观决定。

预计总仓位波动范围是50%-150%。

预计净仓位波动范围是30%-120%。


组合构成
专注于市值规模在5亿美元到100亿美元之间的公司。

投资组合中的多头仓位一般包括10-25只股票。

投资组合中的空头仓位一般包括5-15只股票。

与多头仓位相比,空头仓位的持股时间较短,持股更分散。


持股限制
一般情况下单一股票在投资组合中的占比(按成本计算) 低于10%。

基金中单一行业的股票仓位占比不能超过50%。