产品

风险管理

风险管理理念

行业相对均衡配置、保持适度的分散化。

在均衡配置资产的前提下,集中长期持有深度研究的股票。 

确保对持有股票的全面覆盖,持有股票的数不超过 25个。

保持整体投资组合适当的流动性,确保一般市场情况 下投资组合单日的变现能力。


风险管理指标

如果投资组合中任何一支股票的市场价格低于买入价 格20%,必须将该股票在整个投资组合的权降低到 5%以下,除非投资决策委员会全体成员一致做出其他决定。

如果整个投资组合单日净值下跌超过2%,则收盘后投研团队应对市场进行评估,确定是否需要修正市场观点并对组合进行适当调整。

如果整个投资组合净值在一周内下跌超过5%,或一个月内下跌10%,投资决策委员会应立即讨论应对策略,适度降低整个投资组合的风险暴露,对整个投资组合进行必要的调整。